persjay

Торгует 195 из 198 дней — торгует ежедневно. Прибыльных дней 103, убыточных 92, без сделок 3. Выигрыши и проигрыши примерно одного размера — результат держится на дисциплине, а не на везении. Сверка с биржей: по сделкам она показывает win rate 84%, а по дням выигрышных 53% — значит, результат несут малочисленные, но крупные сделки.

Доходность: +5.3% в месяц по данным биржи (ROI +51.0% за 180 дней), в пересчёте на год около +85%. Это топ-9% по доходности среди всей базы. По нашим месячным срезам лучший месяц +139.7%, худший -94.4%. Наш расчёт по суточному ряду даёт -35.1% в месяц — расхождение обычно означает вводы и выводы на счёт. Комиссия трейдера 10% с прибыли подписчика: на вашем счёте останется около +4.8% в месяц, и это ещё до проскальзывания при копировании. Подписчики за всё время в минусе (-4 тыс.): прибыль трейдера не доходила до них. Счёт работает 855 дней — это не новичок, есть длинная история.

Риск: дневные колебания 22.6%, худший день -71.3%, максимальная серия убыточных дней — 2. Максимальная просадка по накопленному счёту -99% — глубокая: столько может уйти и у подписчика, сделки у него открыты те же. По данным биржи максимальная просадка за 90 дней — 47%. Результат сильно зависит от одного символа (около 58% прибыли) — в плохой рынок по нему просадка будет глубже, чем по трейдеру в целом.

Прозрачность: сделки видны, можно проверить; стратегию ведёт робот, а не человек; торгует всего 9 символов, прибыль концентрируется.