Win rate 99%: почему это тревожный знак, а не хорошая новость

Трейдеры с win rate 95–100% выглядят как мечта: почти все сделки в плюс. На практике такой процент убывающих сделок — это почти всегда не навык, а конструкция, у которой есть одна большая расплата. Разбираем, как она устроена и почему наш рейтинг за неё штрафует.

Что такое win rate на самом деле

Win rate — доля прибыльных сделок, а не доля прибыльных дней. Это разные вещи, и подмена одного другим — источник почти всех неверных выводов:

• win rate 70% по сделкам может соответствовать 55% прибыльных дней;
• наоборот: 90% по сделкам при 45% прибыльных дней — типичная картина сетки.

На странице трейдера мы показываем оба числа: биржевой win rate по сделкам (ProfitWinRateE4) и наш дневной win rate по 180 дням. Если они расходятся больше чем на 15 процентных пунктов, результат несут малочисленные, но крупные сделки — и это уже совсем другой стиль торговли.

Сетка: как она выглядит в статистике

Сетка (grid, martingale) — это серия сделок с нарастающим объёмом после убытка. Её опознавательные признаки:

• win rate 95–100%. Серия убыточных сделок в сетке заканчивается выходом в плюс, поэтому неудачных сделок почти нет.
• Очень много сделок на одной паре. Прибыль концентрируется в одном символе — нередко это 80–100% всей прибыли.
• Короткое удержание. Позиция живёт минуты, а не дни.
• Просадка глубокая, но узкая. Небольшое число дней с падением на 90%+, зато они именно такие.
• Прибыль фолловеров часто отрицательная. Пока трейдер закрывает свою сетку с плюсом, у подписчиков, у которых свои лимиты и своя маржа, позиции закрываются не так.

Мы не называем это мошенничеством: сетка — законная стратегия. Она просто переносит риск с множества маленьких сделок на одну большую. По кривой это выглядит как лестница вверх с редкими вертикальными обрывами.

Почему это опасно именно для подписчика

Копирование не воспроизводит счёт трейдера:

1. Плечо у вас своё. По умолчанию Bybit не копирует плечо мастера, а если копирует — ваша маржа может не потянуть.
2. Фильтры по объёму. Сделка, которую трейдер открыл на 5% капитала, у вас не откроется: сработает минимальный размер ордера или дневной лимит.
3. Проскальзывание. На серии входов в одну позицию средняя цена у вас будет хуже, чем у мастера.
4. Автоотписка. 20 неудачных копирований подряд или 100 за сутки — и вы отписываетесь автоматически, как раз в момент разворота сетки.

Итог: вы можете получить худшую часть стратегии — все входы без выхода.

Как это проверяется на сайте

• Rating Breakdown → «Биржевой Win Rate». У нас это медиана окон 30/90/180 дней и все время: агрегат устойчив к выбросу одного периода, в отличие от биржевого числа за конкретное окно. Шкала жёсткая: 85% — почти бесплатно, 90% — заметно, 95%+ — минус 12 баллов, 100% — минус 20.
• Бонус за доходность срезается. Если биржевой win rate за 180 дней ≥ 90%, бонус за ROI ограничен +10 баллами: сетка не должна выкупать вершину топа.
• Концентрация прибыли. В рецензии появляется фраза о доле прибыли в одном символе, если она выше 50%.
• «Дней, когда счёт падал на 90% и больше». Для сетки это 1–3 дня с минус 18–30 баллами — самый дорогой штраф в формуле.

Что делать, если цифры хорошие, а конструкция подозрительная

1. Посмотрите удержание сделки. Холдинг меньше часа при большом числе сделок — почти наверняка сетка.
2. Посмотрите число пар. Одна пара — сетка скорее всего.
3. Посмотрите PnL подписчиков. Если за всё время плюс, а за 90 дней минус, вход сейчас плохой независимо от рейтинга.
4. Если всё равно копируете - держите малую долю депозита и PCSL: выход по заранее поставленному стопу лучше, чем решение в момент, когда больно.

Высокий win rate - не повод радоваться, а повод задать вопрос: за счёт чего он получился и кто заплатит, когда следующая серия убыточных сделок окажется длиннее обычной. Рейтинг отвечает на этот вопрос заранее.