Как читать лидерборд: расшифровка всех колонок

Пятнадцать колонок - это много, и большинство лидербордов рассчитывает, что вы сами догадаетесь. Вот что значит каждая колонка на этом сайте, откуда она берётся и какой диапазон считается нормальным.

Rating

Композитный балл 0–120, больше = лучше. Компоненты риска - штрафы от базы в 100 баллов, сверху бонус за доходность до +20 (у сеток срезается до +10). Всё остальное на этой странице существует, чтобы объяснить это число: панель «Разбор рейтинга» на странице трейдера показывает каждую строку вместе со шкалой.

Грубые границы: ниже 40 - плохой счёт, 40–60 - обычный, 60–90 - самое интересное в таблице, выше 100 - редко и обычно означает низкий риск плюс длинная история.

ROI

Доходность трейдера за выбранное окно от биржи (YieldRateE4). Это процент от его капитала, а не от вашего. Сортируется и является самой переиспользуемой колонкой любого лидерборда - для альтернативы смотрите риск-скорректированные страницы.

PnL

Абсолютная прибыль в USDT за окно. Полезна только вместе с AUM: большой PnL на маленьком счёте - это процент с плечом, а большой PnL на большом счёте - в основном утверждение о размере.

PnL подписчиков

Что реально заработали копирующие (FollowerYieldE8). Единственная колонка, которая учитывает комиссию, проскальзывание и неудачные копирования. Смотрите число за 90 дней, а не за всё время.

Win Rate

Доля прибыльных сделок по данным биржи. Высокие значения - предупреждение: 95%+ это подпись сетки. Сравните с нашим дневным win rate в рецензии: большой разрыв означает, что результат несут несколько крупных сделок.

Max DD

Максимальная просадка сложной кривой капитала, посчитанная нами из суточного ряда, а не взятая у биржи (биржевое число - аддитивная сумма и может превышать 100%). Чем меньше, тем лучше; всё, что ниже 20%, действительно консервативно.

Liq

Дни с падением на 90% и больше за последние 180 дней. Ноль - самая дешёвая фильтрация на этой странице. Именно из-за неё существует низкорисковый отбор.

Sharpe

Доходность на единицу дневной волатильности по нашему ряду, годовая нормализация √365. Выше 1 - хорошо, ниже 0 - убыточный счёт с отговоркой.

Sortino

Как Sharpe, но волатильность вверх не учитывается. Трейдера с бурными взлётами и контролируемыми убытками он ставит выше, чем Sharpe, - а это ближе к опыту подписчика.

Дней торговли

Сколько дней счёт реально торговал. Высокая доходность за 40 дней - это три позиции, а не стратегия. Вместе со стажем это честная мера существования истории.

Avg Holding

Среднее время позиции в часах за 90 дней. Меньше 12 ч - внутридневная, больше 120 ч - свинг-счёт, который будет держать ваш капитал в простое. Это вопрос совместимости, а не качества.

AUM

Капитал под управлением. Описывает размер и популярность, а не навык, и очень большая база ухудшает исполнение для копирующих. Мы сознательно не штрафуем его.

Подписчиков

Текущее число подписчиков. Популярность, а не качество. Практически важно другое: трейдер у лимита подписчиков сейчас недоступен для копирования.

Stability

Собственный балл биржи 0–5, построенный по балансу, ROI 7 дней и просадке 30 дней. Штрафуем линейно: 5 стоит ноль, 2 стоит 10 баллов.

Колонки на риск-скорректированных экранах

• ROI (наша) - сложный ROI по нашему суточному ряду, поэтому всегда сходится с графиком на странице трейдера.
• Просадка (наша) - просадка той же кривой, никогда не ниже −100%.
• Score - наш ROI за вычетом 1.5 × нашей просадки. Грубая прозрачная замена рейтингу; отрицательное значение означает, что просадка перекрыла доходность.
• Активных дней - доля дней, когда счёт не простаивал. Ниже 25% ранжирование почти бессмысленно.

Как сортировать на практике

1. Rating - вид по умолчанию.
2. Liq по возрастанию, потом Rating - когда выбираете, к кому присмотреться.
3. Score на /risk-adjusted/ - самый простой риск-скорректированный порядок, и член с просадкой видно своими глазами.
4. Никогда не сортируйте только по ROI: верх этой колонки и есть место, где живёт ошибка выжившего.

Если вы новичок в этой теме - начните с /low-drawdown/. Это наименее доходный угол таблицы и наиболее полезный.