Дни-ликвидации: что они значат для подписчика

День-ликвидация - это день, когда счёт потерял 90% или больше. Это не плохой день. Это событие другого рода: счёт фактически перестал существовать и был либо перезапущен новым вводом, либо не восстановился. На этом сайте это самый дорого штрафуемый компонент рейтинга.

Как мы их считаем

Берём публичный суточный ряд Bybit (yield-trend, 180 точек) и считаем дни, где суточный ROI ≤ −90%. Никаких догадок и интерполяций: либо ряд это показывает, либо нет.

Одна оговорка: там, где наш суточный ряд показывает −99%, а биржа сообщает −20% за те же 90 дней, мы верим бирже и день не считаем. Такой рисунок - артефакт данных (ввод или сброс внутри окна), а не облив, и его засчитывание было бы несправедливо к счёту.

Почему это важнее доходности

Два счёта могут оба показать +150% ROI за 180 дней:

• счёт A: ровный разгон с просадкой 25%,
• счёт B: +40%, затем день −93% (ввод), затем +200%.

Рейтинг даёт A примерно на 25 баллов больше. Это не артефакт модели - это то, что происходит с тем, кто копирует.

Что это делает с подписчиком

Копирование открывает ваши позиции пропорционально, но не копирует:

• ваш депозит (облив на 90% стирает ваши деньги, а не часть чужих),
• ваши лимиты по плечу и марже на символ,
• ваши настройки стоп-лосса,
• вашу готовность сидеть в просадке до восстановления.

И ещё одна механическая разница: правила автоотписки Bybit. Двадцать неудачных копирований подряд или 100 за сутки - и платформа вас отписывает, обычно как раз в момент разворота, который трейдеру был нужен. То есть подписчик чаще всего сохраняет убыток и пропускает возврат.

Пороги

Дней-ликвидаций за 180 дней	Штраф	Что это обычно
0	0	Норма для аккуратного счёта.
1	−18	Единичное катастрофическое событие: обычно один разрыв сетки.
2	−25	Система, которая ломается повторно, а не разовая.
3+	−30	Рейтинг существует в основном чтобы предупредить здесь.

Сравните с бонусом за доходность: при 400% ROI можно получить максимум +20, и максимум +10, если биржевой win rate за 180 дней ≥ 90% (сетка). День-ликвидация стоит дороже максимально возможного бонуса. Это сделано намеренно: мы не хотим, чтобы облив можно было «купить».

Что проверить до копирования трейдера с ликвидацией в истории

1. Когда это было. Облив восемь месяцев назад с последующим ровным восстановлением - один объект; три недели назад - совсем другой.
2. Что стало с депозитом. Если счёт получил свежий ввод и кривая перезапустилась, старая история несопоставима. Наша кривая строится из суточного ряда, поэтому разрыв в ней заметен.
3. Что счёт делает сейчас. Посмотрите колонку текущей просадки: если трейдер снова на 30%+ ниже пика, вы подписываетесь не на той точке цикла, который уже один раз провалился.
4. Что говорят деньги подписчиков. Трейдер с долгим восстановлением и отрицательным PnL подписчиков за 90 дней уже показал, каково это - за ним следовать.
5. Уменьшите объём или не копируйте. Наш низкорисковый отбор оставляет счета без единого дня-ликвидации - см. /low-drawdown/.

Как дни-ликвидации связаны с остальными компонентами

Облив почти никогда не бывает одиноким фактом. Он тянет за собой три метрики:

• Макс. просадка уходит на 90%+ и стоит до 20 баллов,
• волатильность скачет и стоит до 15 баллов,
• худший день попадает в узел −90% и стоит до 12 баллов.

Худший счёт в базе может потерять 55+ баллов по этим четырём строкам. Это намеренно: формула построена так, чтобы выживание стоило дороже заработка.

Честная оговорка

День-ликвидация - это исторический факт о чужом счёте. Это сильная априорная оценка риска, а не предсказание вашего счёта. Копировать трейдера, который обливился однажды, малым объёмом с собственным стоп-лоссом может быть рациональной сделкой. Копировать на полный размер без ограничений - нет. Используйте это число, чтобы задать размер позиции, а не чтобы принять решение за вас.