Как считается рейтинг

Биржа показывает по каждому мастер-трейдеру ROI, win rate и просадку. Ни одна из этих цифр не отвечает на вопрос, который на самом деле важен: что будет с вашими деньгами, если вы скопируете этот счёт? Поэтому мы пересчитываем картину по суточной кривой капитала, которую Bybit отдаёт публично, и сводим её в одно число от 0 до 120.

Всё ниже реализовано в одной функции, поэтому лидерборд и блок «Разбор рейтинга» на странице трейдера расходиться не могут.

База: 100 баллов минус штрафы

Счёт оценивается из 100 баллов, сверху добавляется бонус за доходность (см. ниже).

Компонент	Штраф
Дни-ликвидации (день, когда счёт падал на 90% и больше)	−18 / −25 / −30 за 1 / 2 / 3+ дня
Макс. просадка сложной кривой капитала	0 при 15% → −20 при 100%
Худший день	0 при −15% → −12 при −90%
Волатильность дневного ROI	0 при 5% → −15 при 40%
Дневной Win Rate	0 при 55% → −10 при 10%
Sharpe (наш, по суточному ряду)	0 при 1.0 → −9 при −0.5
Stability Index биржи	0 при 5 → −10 при 2
Биржевой Win Rate (по сделкам, медиана окон)	0 при 85% → −20 при 100%
Удержание сделки 90д	0 при 12 ч → −20 при 480 ч
Кумулятивный ROI за всё время	0 при −10% → −12 при −70%
Текущая просадка (сейчас ниже своего пика)	−3 при 30%, ещё −2 при 50%
Тег High Leverage / Low Leverage	−5 / +3

Все шкалы линейные: просадка 22% стоит 2,8 балла, а не сразу 6. Ступени остались только там, где метрика дискретная (дни-обливы, бонус за ROI) или категориальная (теги левериджа).

Надбавки

Компонент	Надбавка
Стаж (дни торговли)	+1 за каждые полные 90 дней, только если all-time ROI не отрицателен
PnL фолловеров за всё время	до +10 за заработок подписчиков, до −15 за их сливы
Тег Low Leverage	+3

Бонус за доходность: до +20

+1 балл за каждые полные 20% ROI за 180 дней, потолок +20 (при ROI 400% и выше). Сеткам и мартингейлу (биржевой win rate за 180 дней ≥ 90%) бонус срезается до +10: почти безупречная сделка при экстремальном ROI — это сетка, и она не должна покупать вершину топа одним бонусом.

Итог — от 0 до 120: min(120, база + бонус).

Почему именно эти компоненты

Шкалы откалиброваны на 7 173 трейдерах. Топ-1% по рейтингу: 0% дней-ликвидаций, медианная просадка 12 п.п., медианный Sharpe +1,93 и медианный ROI за 180 дней +24%. Низ 10%: 99% дней-ликвидаций.

Больше всего предсказательной силы для выживания дают два компонента:

• Волатильность дневного ROI — самый сильный предиктор ликвидации (AUC 0.772).
• Максимальная просадка — второй (AUC 0.715).

У самой доходности предсказательной силы почти нет (AUC 0.471). В этом и смысл рейтинга: лидерборд, отсортированный по деньгам, измеряет удачу, а не пригодность трейдера для копирования.

Чего в рейтинге сознательно нет

• Число подписчиков и AUM. Это популярность, а не навык; большой базс ещё и ухудшает исполнение для копирующих.
• Окно в 7 дней. Слишком короткое; любой лидерборд за неделю - рулетка.
• Торгуемые пары. Сетка на одном токене и свинг-трейдер на сорока парах не сравнимы одним числом, поэтому набор пар - это информация, а не балл.
• Комиссия с прибыли. Она уменьшает доходность подписчика, поэтому ей место в рецензии и в вашем расчёте, а не в оценке трейдера.

Границы расчёта

• Мы видим последние 180 дней суточного ряда. Если счёт работает два года, более ранняя история в рейтинг не входит.
• Там, где суточный ряд показывает −99%, а биржа за те же 90 дней сообщает −20%, мы верим бирже: это артефакт данных, а не облив.
• Днём-ликвидацией считается суточный ROI ≤ −90%. Это обливы счёта, видимые в ряду, а не плечо по отдельным сделкам.

Прошлый результат не определяет будущий, и никакой балл не делает копирование безопасным. Рейтинг - способ сравнить счета по одним и тем же правилам, и только.